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期中考试11月20日(周三)上午3、4节,理教313,闭卷
内容为前4章带计算器

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序号 专题 作业
Deadline
反馈
Chapter 1   利息基本计算
1
利息基本函数
【上机】选择两家商业银行公布的当前存款利率,进行挂牌与实际利率的换算。提交:1)分析报告(同时提交word(或tex等)等原文件、pdf);2)Excel表格:数据、计算。计算过程应当通过编辑Excel公式完成。
【提交】附件名称、邮件标题均为【第1讲作业+姓名+学号】
09/25
【书面】教材P26-27  No.1-5/8/10/15/17-19
09/25
2
利息基本计算和应用
【书面】教材P28-29   No.23/30-32/34-37/40-41
09/25
Chapter 2   年金
3
年金现金流的基本计算
【上机】用Excel生成教材附录中的18个利息计算函数的表格,或者用程序语言编一个小程序(然后也要把最后计算结果输出到Excel里)。
【提交】如果用Excel编写,则提交Excel;如果用其他编程语言,要同时提交代码和最后的Excel表格。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第3讲作业+姓名+学号】
10/09
【书面】教材P65-68  No.1-10/13-16/20-21/23-24/26/28/30/35-37/39-41
10/09
Updated
4
变化年金及年金应用问题的计算
【上机必做】养老金例子计算(参考PPT第14页):给定一组参数:4个缴费额(标准化,例如:1,2,3,4),i和j(合理),计算未来的领取。利用Excel或其他编程语言实现计算。PPT第14页的养老金公式有误,大家写作业时注意改正!
【上机选做】分析两个利率的不同组合对结果的影响。(选做题不计入成绩)
【提交】必做题提交Excel表格或程序代码;选做题提交报告(word/tex, pdf)。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第4讲作业+姓名+学号】
10/09
Updated
【书面】教材P68-72   No. 43-45/47-48/50/52/55-56/60-63/68-71/73/75/78/80-81
10/09
Updated
Chapter 3   投资收益分析
5
投资分析基础和收益率计算
【书面】教材P103-105:3.1节的所有练习题,除No.4
10/23
Updated
6
投资收益率计算和应用
【上机】根据数据表(见网盘中的Excel:第1章-第3章-201910.xlsx)给出的基金000328在20141017-20190930期间的的单位净值,分别按照资本加权法(请自己设计现金流)和时间加权法计算该基金在2015、2016、2017、2018和2019年的收益率。
【提交】提交Excel表格或程序代码,以及对计算方式与计算结果的小说明(word/tex, pdf)。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第6讲作业+姓名+学号】
10/23
Updated
【书面】教材P105-106:3.2节的所有练习题+No.4
10/23
Updated
7
资本预算和收益率计算的应用
【上机】谈谈你对本章投资收益分析的认识:印象比较深的问题或方法或实例,你的疑惑或想不清楚的。
【提交】提交文档即可(word/tex/txt, pdf)。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第7讲作业+姓名+学号】
10/23
Updated
【书面】教材P106-107:3.3节的所有练习题
10/23
Updated
Chapter 4   本金利息分离技术
8 摊还计算 【书面】①教材P136-138:2/3/5/7-9/13/15-16/19/22/24    ②证明:等额还款的首次偿还利息小于偿还额。 11/06 Updated
9
偿债基金计算及与摊还的比较
【书面】教材P138-142:25/27/29/31/33-34/36-37/40-41/45/47-48/51/53-54
11/06
Updated
【上机】①给出求解(4.2.4)的偿债基金等价利率r的数值计算方法、计算程序和示例。【Demo】
②100万贷款30年逐年偿还,年利率6%,给出计算表格:还款额、摊还法利息、摊还法本金、偿债基金法利息、偿债基金法本金(自己设定利率)、贷款余额。
【提交】上机作业①提交报告及代码,②提交excel表格(如果用代码实现也请提交代码)。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第9讲作业+姓名+学号】
11/06
Updated
10 实例分析 【书面】教材P142-144:56-59/61-63/66-67/69/72-73 11/06 Updated
====================【  以上为期中考试范围  】====================
Chapter 5  固定收益证券
11
固收简介和债券基本定价
【书面】教材P181-183:1~12
11/24
Updated
【上机】从和讯债券网站选择以下的品种进行定价收益率分析:零息国债、含息国债、可转债。
【提交】提交报告即可,如果有代码/Excel等也请提交。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第11讲作业+姓名+学号】
11/24
12
债券计算和收益分析
【书面】教材P183-185:13-18/21/24-28/32/37-38
11/24
Updated
13
利率债券的进一步分析
【书面】教材P186-187:44-50
11/24
Updated
【上机】参照例5.22从市场上收集三只剩余期限不同的债券信息,然后计算实际(到期)收益率。
【提交】提交报告即可,报告中需要说明债券信息来源。如果有代码/Excel等也请提交。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第13讲作业+姓名+学号】
11/24
Chapter 6  实际应用
14
按揭贷款和资产证券化
【上机】二选一:①写一个短文(不超过1000字)简单说明你对融券业务(做空)的理解。②选一只股票说明做空的收益和保证金的情况。
【提交】①提交报告;②提交报告以及使用的股票数据、代码等(如果有)。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第14讲作业+姓名+学号】
12/04
Chapter 7  利率风险分析
15
利率风险的一般分析和期限结构初步
【书面】教材P274-276:1-5/7/15-16
12/04
【上机】选择两个时间点(相差半年或者一年)的期限结构(国债收益率曲线)数据:①计算两个时间点的远期利率。②上述结果有什么含义?③你建议用什么函数拟合远期利率曲线?
【提交】提交报告即可。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第15讲作业+姓名+学号】
12/04
16 利率期限结构
【上机】选择某个银行的“居民存款”的整存整取利率(注意,银行网上给出的是挂牌利率!此外,一般网上不会有4年期挂牌利率,那么4年期的挂牌利率我们用3年期、5年期挂牌利率的算术平均值来估计。接下来,你需要将这些挂牌利率转换成实际利率,进行下面的计算),在此基础上按照以下三种方案调整远期利率水平:
  • A:所有期限下调0.25%
  • B:所有期限以下调0.25%为起点,每期增加调整幅度0.1%
  • C:所有期限以下调0.25%为起点,3年期之前保持该调整幅度,4和5年期每期的调整幅度为0.75%。
回答:
  • 1)给出上述调整方案下的实利率,并说明其下降的水平与远期利率下调的关系
  • 2)基于上述调整方法计算2-5年期的零息票债券的价格变化率。
【提交】提交报告即可,如果有Excel或代码等等也请一并提交。所有文件打包成一个压缩包,附件名称、邮件标题均为【第16讲作业+姓名+学号】
12/18
17
利率风险度量与资产负债分析初步
【书面】教材P276:17-20/22/26/27/29
12/18

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金融数学引论-2019 (TA)   教师:吴岚